PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERTH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с ^GSPC

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC).

ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERTH или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ERTH и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ERTH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.12%
-5.59%
ERTH
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

-0.45

^GSPC:

0.26

Коэф-т Сортино

ERTH:

-0.51

^GSPC:

0.50

Коэф-т Омега

ERTH:

0.94

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ERTH:

-0.19

^GSPC:

0.26

Коэф-т Мартина

ERTH:

-1.33

^GSPC:

1.29

Индекс Язвы

ERTH:

7.52%

^GSPC:

3.80%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.45%

^GSPC:

18.57%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ERTH:

-47.67%

^GSPC:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.22% против 10.03% соответственно.

ERTH

С начала года

-7.99%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-15.29%

1 год

-11.34%

5 лет

1.92%

10 лет

4.22%

^GSPC

С начала года

-7.22%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-5.79%

1 год

4.74%

5 лет

14.41%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ERTH: -0.45
^GSPC: 0.26
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ERTH: -0.51
^GSPC: 0.50
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ERTH: 0.94
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ERTH: -0.19
^GSPC: 0.26
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ERTH: -1.33
^GSPC: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.26
ERTH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ERTH и ^GSPC

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.67%
-11.19%
ERTH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 11.65%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
13.21%
ERTH
^GSPC