PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERTH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC).

ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERTH или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ERTH и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.13

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.36

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

ERTH:

1.04

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.06

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.35

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

ERTH:

8.45%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.78%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ERTH:

-39.25%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.52% против 10.89% соответственно.

ERTH

С начала года

6.82%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

5.47%

1 год

3.40%

5 лет

2.99%

10 лет

5.52%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ERTH и ^GSPC

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и ^GSPC

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 5.31% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...